A través de la lente de un experto, Harry proporciona un tratado sobre cómo desarrollar una estrategia de negociación cuantitativa robusta usando 'R'. Este es el primer libro escrito que ha cubierto la capacidad del software 'R' para proporcionar la infraestructura para un sistema de comercio algorítmico. Harry ha escrito un clásico instantáneo que el profesional y el novato encontrarán intrínsecamente útil. Hay una cantidad excesiva de código 'R' de trabajo que el lector puede desplegar al instante o palanca para desarrollar funciones y scripts más exóticos. Con este libro, no hay necesidad de costoso desarrollo de software o una licencia MATLAB. Descargue el software R y usted puede comenzar a construir estrategias rentables de inmediato. Harry ha generado toda una nueva generación de gestores de fondos de cobertura con este trabajo seminal. & Quot; - Ed Zarek, Comerciante de Opciones Cuantitativas, Chicago Volatility Group "Este es un excelente texto para los aspirantes a comerciantes cuantitativos. Los conceptos matemáticos financieros y de computación se introducen y desarrollan simultáneamente. El texto guía a los lectores a través de un conjunto de ejercicios de programación de R que culminan en varias estrategias de comercio basadas en datos. El estilo de escritura conversacional y la perspectiva del practicante resonarán con muchos lectores. & Quot; - Steven Todd, Decano Asociado para la Facultad y la Investigación, Ex Presidente del Departamento de Finanzas, y Profesor Asociado de Finanzas, Escuela de Negocios Quinlan, Loyola University Chicago "Quantitative Trading con R" traduce temas complicados en conceptos sencillos. Lo estoy usando como una referencia y Belvedere ya ha incorporado parte del material en nuestras clases. & Quot; - Thomas Hutchinson, Socio Director, Belvedere Trading, LLC Descripción del producto Quantitative Trading with R ofrece a los lectores un vistazo a las actividades diarias de quants / traders que se ocupan de análisis de datos financieros y la formulación de estrategias de negociación impulsadas por modelos. Basado en la propia experiencia del autor como cuatrista, conferenciante y comerciante de alta frecuencia, este libro ilumina muchos de los problemas que estos profesionales encuentran diariamente. Las respuestas a algunas de las preguntas más relevantes se proporcionan, y los ejemplos fáciles de seguir muestran al lector cómo construir código de computadora R funcional en el proceso. Georgakopoulos ha escrito un inestimable trabajo introductorio para estudiantes, investigadores y profesionales por igual. Cualquier persona interesada en aplicar conceptos de programación, matemáticos y financieros a la creación y análisis de estrategias comerciales simples se beneficiará de las lecciones proporcionadas en este libro. El acceso cuantitativo y accesible con R se centra en ayudar a los lectores a alcanzar la competencia práctica en la utilización del popular lenguaje R para la exploración de datos y el desarrollo de estrategias. Comprometido y sencillo en sus explicaciones, Georgakopoulos describe los conceptos comerciales básicos y guía al lector a través de las matemáticas necesarias, análisis de datos, finanzas y programación en las que confían los quants / traders. Para aumentar la retención y el impacto, los estudios de casos individuales se dividen en módulos más pequeños. Los capítulos contienen una mezcla equilibrada de matemáticas, finanzas y teoría de programación, y abarcan temas tan diversos como estadísticas, análisis de datos, manipulación de series temporales, back-testing y programación R. En el comercio cuantitativo con R, Georgakopoulos ofrece una guía altamente legible pero en profundidad. Los lectores surgirán mejor familiarizados con el lenguaje R y los paquetes relevantes que son utilizados por los académicos y los profesionales en el ámbito comercial cuantitativo.
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